量化交易就是通过计算机去计算出交易买卖点，当某一个股票达到指定的位置的时候自动卖出或买入，不受人的情绪和心理影响，等于AI操作买卖，但事先要通过人为去设定参数，包括股票、期货、外汇等，都有很多大机构使用量化交易的操作方式。
去年，研究量化交易。拜师研究过半年，玩过虚拟盘、实盘，最终得出的结论是此路不通。
最终的结果，就是不亏不赚。纯粹浪费时间。
我从深层次角度去思考了这个问题。
第一，若真是这么简单，基金经理何必花心思研究股票？直接上程序就行了。
第二，什么样的算力没有？什么样的策略没有？若是赢家通吃，格局早变了。
而且……量化交易本身也会改变曲线走向，例如算力捕捉到了一条近路，需要通过村庄的一条小桥，若是只有500万资金走这条桥，的确是近路，结果来了5个亿的资金，结果就是全部落入水中了，桥断了。
有技术，就有反技术。有预期，就有反预期。量化交易之间相互也是狙击关系。
因为加油的缘故，我认识了穿白西装黑瑜伽裤的娘们，她爷俩从医院出来，把口罩扔了，进不了加油站，我送了他们两个口罩，加了微信。
她在基金公司上班。我邀请她到我们书店打卡，就这么熟悉了。其中，就聊到了量化交易，她给了一个样本，使我再次燃起了熊熊烈火，原来，还可以这么玩？
这个量化交易原理非常简单。只有两个指标：
一是日经走势，分三个档，震荡，高开低走，低开高走，三个档分三个分数。
二是开盘涨跌，涨，一个分数，跌一个分数。
用分数来判断是做多还是做空。做多，就是竞价期间买入“持仓数”。做空，就是卖出持仓。
然后呢？
竞价结束后，反向卖出或买入，赚0.005的差价，做ETF基金。这么说吧。只要不出现，一开盘反向掉头，都是稳赚的。若是反向掉头怎么办？9点33分若是没有成交，则瞬间止损。
20个交易日里，成功大约在18~19次，这个一跑历史数据就跑出来了，失败也无所谓，因为有瞬间止损。
她给我看的样本是50万的本金，一年20多万的利润。但是呢，这个事有个缺点。资金做不大。100万以下资金还是比较安全的，不会左右竞价价格，若是超过100万，很容易推高或拉低开盘价。
我接着写了程序，去试跑历史数据，这个程序非常简单，就是一个IF判断，若是照着抖音学？5分钟就学会了。
一跑历史数据，发现，的确可行。但是……我实盘操作的第二天，就大亏了，因为我是手工操作的，我是想观察成交过程，结果一开盘没有成交，我也没有第一时间止损，后来在最低点止损了，又不服气，又买入了，然后再次这么止损，结果？
亏大了。她这个策略牛在什么地方？双向做。每天都可以作业。她为什么愿意告诉我？因为，我分享了我的定投模型以及理论支撑，还把EXCEL表分享给了她。
跑历史数据不具有代表性的原因有两点：
第一、我们的资金虽然不大，但是也会左右历史数据的走向，这就如同我在《懂懂学历史》里写的那句，我若是没有选今天的媳妇，大概率所有人都会受到影响，我媳妇要嫁给别人吧？我要娶别人吧？一个错位就会导致所有人错位。
第二、排除了情绪因素，情绪因素是非常重要的，这个对于我而言，还好，我每天都会复盘，然后会写纸条提醒自己，那么很快就可以排除这个因素，毕竟我本身也持仓四百多万，我去玩这么几十万的游戏，还是很容易冷静的。
我觉得，唯一比较遗憾的地方是？利润太少，我这么折腾一年，每天要拿出十几分钟来，才赚20来万。
貌似没什么意思。其实不仅仅是那十几分钟，你要思考吧？我把这个思路分享给了好几个朋友，他们都认为，不靠谱……大家认为的不靠谱。只是直觉。却没有去跑一下历史数据。
ETF还有个特点，交易几乎没有手续费，这个事最好是配合融资融券，等于0成本空手套。
青岛有一家私募，叫东海恒信。他们主要的策略就是做ETF的T0交易。这个策略要求两点，一是有波动，二是有成交量。之前看过他们的历史收益，确实比较稳定，多数时候年化收益是百分之十几，好的时候有三四十。每天能有千分之一的收益就很好。大资金会拆分成多笔去做，比如两千万资金，可以分五六个交易员去做，然后每人几百万，也会多笔去委托，拆成每单最多几十万，每一笔委托都会有止损线。
大概率，再过几个月，我又一次发出类似的感慨：此路不通。
还巴拉巴拉写了一大堆理由：要真有这么好的确定性，计算机不早就捕捉到了吗？还等你在这里BB。